报告人:景倩

评论人：杨兴哲

时间：2015年10月14日（周三）下午3:00—5:00

地点：西安交大文管大楼874教室

报告题目：寻找沪深300股指期货套期保值策略的最适模型

内容摘要：本报告用了一系列计量模型（包括OLS，VEC，DACC GARCH 和copula－based GARCH 模型）去估计沪深300股指期货和沪深300指数的最优套期保值率。用四种不同的指标（方差缩减指标，效用指标，尾部风险指标VaR和ES）和交易仓位（空头套期保值保值和多头套期保值）对这些模型的套期保值效率进行了比较。

报告人简介：景倩，西安交通大学金禾中心应用经济学博士生。研究方向为财务计量。

欢迎其他校院感兴趣的师生参加！

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